大数据让传统精算模型面临挑战

　　【摘要】近年来，随着互联网金融市场的不断繁荣，社会开始进入互联网时代。与此同时，大数据应用也越来越频繁，而且，保险业也因大数据的应用开始有所改变，其具体情况如下。

　　“互联网时代是一个革命和被革命的时代，互联网在为保险业带来新机遇的同时，也将影响保险业。”泰康人寿副总裁王道南近日称，大数据与保险碰撞出美妙火花的同时，也让传统精算模型面临挑战。这种观点为更多人认同。比如平安直通产险副总经理孙炜认为，大数据可能从根本上改变精算。

　　一个原本不存在的市场
　　“大数据已全面渗透保险，从平台化的数据采集，到场景化的数据挖掘，到服务化的数据更新，再到个性化的数据应用。”在9月28日至29日举行，由中国精算师协会主办、泰康人寿协办的第15届中国精算年会上，泰康人寿副总裁王道南称，大数据与保险碰撞出美妙的火花。
　　他认为，互联网为保险业带来新的机遇，创造出一个原来不存在的市场，颠覆了保险客户数的数量级。这一机遇的最好例子要算运费险，这一保险产品每单0.5元到1元，每日约200万单，成交量创造过单日超1.5亿笔的纪录。
　　华泰财险电子商务部总经理施辉认为，互联网为保险业提供了细分和专业化最好的时机。以互联网环境为背景，形成互联网生态，在新生态环境下滋生新的风险，并对各种未知的风险定量化，产生新的保险产品，为保险行业发展提供创新土壤。
　　“大数据是互联网产品定价的终极武器，免费将颠覆高度标准化、低价值的市场。”王道南称，互联网将颠覆传统保险的定价方式。同时，件均将大幅下降，客户量将急剧上升；而通过大数据、自动化，保险公司的经营风险和提供服务的成本将大幅降低。公司和客户之间的交互方式将发生革命：保险公司与客户之间发生更为频繁的交互。
　　“过去保险公司跟客户的交互就一年一次，但是现在跟客户的交互更多。通过跟第三方合作，保险公司可以通过分析运动、社交甚至交易等在内的大数据，对客户更加了解，所以亲民、普惠、高效在回归到保险服务上，这是大数据对行业的一个影响。”王道南称。
　　而在充分了解客户风险状况后，保险公司可以更有能力做产品形态（比如免赔额、最高保额、等待期）、产品价格（差别定价、无理赔优待）、两核条件（免核保、免核赔）的差别制定。

　　x变量更丰富
　　而正在全面渗透保险的大数据，让传统精算模型面临挑战。
　　小微金融服务集团（筹）首席战略官兼副总裁舒明预测了大数据下的运费险定价演进过程：从一口价时代（保费按5%费率统一收取）到精算定价时代（以历史出现率为唯一定价因子），到数据定价时代（以30+因子统计建模，预测退货率），再到大数据定价时代（百万ID特征，实时特征）。
　　“过去保险业所依赖的疾病发生率、生命表、住院发生率等历史数据，甚至包括性别、年龄、职业等在内的信息，应该讲，维度还是相对单一的。”王道南称，未来的大数据，将包括地区、信用、收入、浏览记录、生活作息、运动频率、兴趣爱好、上网时长、风险偏好等更多维、更全面的信息，所以，如何满足客户差异化、个性化的需求，传统的机遇经验数据的核保定价模型如何与时俱进，都值得探讨。
　　这一观点为更多人认同。比如平安直通产险副总经理孙炜就认为，大数据可能从根本上改变精算。他给出了三个理由。
　　“以前的精算解决的是找到y=f（x）里的f的问题，去拟合、解决预测未来的问题，而未来的大数据，要去解决x，随机变量更丰富，类型各不相同，也是行业目前有所缺失的。”
　　另外，孙炜认为，大数据下的精算方法和工具会有变化。从此前的概率事件、因果解决预测，到未来可能变成从相关性找到预测的情况；第二是从间接变量到直接变量，现在是从过往的历史赔付次数和金额等，未来要找到直接的风险变量，去对这些变量进行精算评估；再有就是从损失分布的理论与实证检验，大数据本身的处理方法等。
　　同时，未来，数据应该视为保险公司的核心资产。“未来可能出现，数据的应用情况和质量也应该成为公司的核心资产，看一个公司价值的时候，金融分析师也可能成为一个衡量维度。”
　　舒明则预测，保险流程的创新会基于大数据的精算模型，实现精准化、个性化定价，并实现快速理赔。

　　慧择提示：综上可知，大数据应用正在颠覆传统保险精算模型，而且，x变量将更加丰富。此外，各大保险公司应当把握好大数据时代特征，来创新一些符合时代的保险产品，从而进一步促进产业的健康发展。