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etf基金投资套利五大风险点分析
更新时间：2013-01-06 15:55
【摘要】虽然国内etf基金风险的复杂程度要远低于国际市场，但这并不表示国内etf基金的运行是完全安全的。投资者在交易etf基金的过程中仍然会遭遇各种风险。以下罗列的五种风险就是交易中最常见的风险。
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1、流动性风险
流动性风险是指由于市场流动性不够导致无法成交带来的风险。由于ETF的流动性较弱，这一风险反映在实际交易中就形成了较大的冲击成本和等待成本。
2、跟踪误差
使用简单套利方法存在的最主要的问题就是跟踪误差，因为简单套利是先使用跟踪沪深300指数误差最小化方法获得两只ETF比例，存在一个二次跟踪的问题。
3、结算与平仓风险
由于期货实行每日结算以及强平制度，期货部分必须保留足够多的资金。一般情况下70%的仓位基本能够覆盖期货价格40%的不利波动。结算和平仓风险必须与资金杠杆使用情况以及其他风险结合起来进行综合考虑。杠杆套利投资者尤其应该注意对该风险的控制。
4、价差的反向扩大风险
很多情况下，虽然价差到达了无套利区间之上，但价差不会立即发生收敛。对于使用较高杠杆进行套利的投资者，价差波动方向与预期相反时，容易出现较大亏损甚至爆仓。尽管长期来看价差总会重新收敛，但短期内的价差反向扩大的风险不容忽视。
5、ETF停牌风险
ETF基金出现停牌的频率虽然较低，但参与股指期货期现套利时，必须将该风险考虑在内。
慧择提示：以上是关于etf基金投资交易风险点的介绍，希望对您有所帮助。风险是投资中一定会涉及到的词语，正确规避风险就离成功近了一大步。为您推荐慧择理财保险，投保一份，让投资无忧！
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1、流动性风险
流动性风险是指由于市场流动性不够导致无法成交带来的风险。由于ETF的流动性较弱，这一风险反映在实际交易中就形成了较大的冲击成本和等待成本。
2、跟踪误差
使用简单套利方法存在的最主要的问题就是跟踪误差，因为简单套利是先使用跟踪沪深300指数误差最小化方法获得两只ETF比例，存在一个二次跟踪的问题。
3、结算与平仓风险
由于期货实行每日结算以及强平制度，期货部分必须保留足够多的资金。一般情况下70%的仓位基本能够覆盖期货价格40%的不利波动。结算和平仓风险必须与资金杠杆使用情况以及其他风险结合起来进行综合考虑。杠杆套利投资者尤其应该注意对该风险的控制。
4、价差的反向扩大风险
很多情况下，虽然价差到达了无套利区间之上，但价差不会立即发生收敛。对于使用较高杠杆进行套利的投资者，价差波动方向与预期相反时，容易出现较大亏损甚至爆仓。尽管长期来看价差总会重新收敛，但短期内的价差反向扩大的风险不容忽视。
5、ETF停牌风险
ETF基金出现停牌的频率虽然较低，但参与股指期货期现套利时，必须将该风险考虑在内。
慧择提示：以上是关于etf基金投资交易风险点的介绍，希望对您有所帮助。风险是投资中一定会涉及到的词语，正确规避风险就离成功近了一大步。为您推荐慧择理财保险，投保一份，让投资无忧！
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